Особенно в случае активов с низкой волатильностью, таких как Биткойн, самый старый и наиболее ликвидный цифровой актив с надежным рынком деривативов, ATR может быть исключительно полезным. Введение рынков деривативов традиционно помогало снизить волатильность активов, и неудивительно, что это относится и к Биткойну. Средний истинный диапазон не всегда является наиболее подходящим индикатором для отслеживания волатильности рынка. Например, ATR остается в экстремальной позиции в течение длительных периодов на трендовых рынках, что делает его непригодным для обнаружения внезапных изменений. Внутридневные трейдеры часто замечают скачки ATR, когда рынки открываются, так как обычно это самая волатильная часть дня.

Как видно из графика, ATR колеблется вверх и вниз, указывая на волатильность периода. Когда линия движется вверх, это показывает растущую волатильность. Однако, когда он откатывается вниз, это указывает на ослабление волатильности. Однако индивидуальные трейдеры могут изменять периоды в соответствии со своими потребностями.

Как интерпретировать ATR?

В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой волатильности. Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой. А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем. К сожалению, данная тактика применения индикатора ATR мало известна и является практически секретной разработкой позиционных трейдеров.

Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх. Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике. Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Наибольшее из этих трех значений равно 10$, что и является истинным диапазоном .

Формула среднего истинного диапазона (ATR)

Поскольку ATR — это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли. В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется 14-периодный индикатор EMA. Важно отметить, что во многих торговых советниках, которые работают с ордерами Stop-loss, используется изложенный выше механизм расчета значения страховочного ордера с помощью индикатора ATR. Если наблюдается длительный период низкой волатильности, то на рынке – консолидация, торговля в узком ценовом канале перед резким прорывом. Индекс среднего направления Отличить период торгов от тенденции рынка и увидеть силу текущего тренда поможет индекс среднего направления ADX.

Уэллсом Уайлдером-младшим в книге «Новые концепции технических торговых систем». Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще.

Волатильность против риска

Крипторынок отличается от фондового рынка одним существенным образом. Это создает возможности для трейдеров получить прибыль за короткое время или понести большие убытки. Поэтому криптотрейдерам важно использовать торговые инструменты, которые помогают им понять направление и уровень волатильности цен.

Его ввел Уэллс Уайлдер в книге “Новые концепции технических торговых систем” и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Средний истинный диапазон представляет собой скользящее среднее значение для диапазонов за выбранный период. ATR показывает среднюю волатильность инструмента за выбранный период.

• В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.
• Например, в случае криптовалют этот период может составлять 24 часа, а в случае акций — один торговый день.
• Как большинство своих индикаторов, Вайлдер разработал ATR, опираясь на товарные рынки и дневные цены.
• Крипторынок отличается от фондового рынка одним существенным образом.

Он служит исходным материалом или сырьем для производственных и производственных подразделений. Однако, несмотря на то, что он используется для прогнозирования тенденций, он не указывает направление движения цены. Важность Average True Range заключается в его способности объективно измерять волатильность.

Он не позволяет ничего спрогнозировать, а лишь используется для описания текущей волатильности. Поэтому, применять этот индикатор стоит в дополнение с другими индикаторами. Но стоит помнить, что этот индикатор используется для вычисления некоторых других индикаторов, потому ознакомится с ним надо. Это применение ATR в качестве индикатора технического анализа для измерения волатильности цен. Методы используют значения открытых, высоких, низких и закрытых позиций по ценным бумагам для определения ATR и того, насколько в среднем изменяется цена актива. Использование этой стратегии облегчает определение точки, в которой цена актива поднимается выше области сопротивления или опускается ниже области поддержки, которая является точкой прорыва.

Расчет ATR начинается с выбора истинного диапазона на основе одного простого метода. Это наибольшее значение (текущий максимум – текущий минимум), Абсолют (текущий максимум – предыдущее закрытие), Абсолют (текущий минимум – предыдущее закрытие). Впоследствии текущий ATR является выходом «[(Prior ATR x(n-1)) + Current TR]/н”. Средний истинный диапазон относится к индикатору технического анализа, рассчитывающему рыночную или ценовую волатильность. Это помогает проанализировать волатильность, связанную с изменением цены любой ценной бумаги, а затем выбрать лучшее время для торговли и добиться согласованности в торговле. Существует множество способов использования ATR при торговле криптовалютами.

Кредитный период

Цены на товарные контракты часто были более изменчивы, чем цены акций. Однако, на сегодняшний день многие рыночные инструменты, особенно валюты, подвержены гораздо более сильной изменчивости. Кроме того, цены на товарные контракты https://boriscooper.org/atr-indikator-chto-eto-i-kak-vygodno-ispolzovat/ часто были (и остаются) подверженными ГЭПам и ограниченным движениям. Ограниченные движения происходят, когда рыночный инструмент открывается вверх или вниз от своего максимума и не торгуется снова до следующей сессии.

В действительности эта разница относительно незначительна, и изменений в измерениях волатильности после исключения данных о торговле на выходных практически не заметно. Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR. Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке — на расстоянии около 90 пунктов. Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора.

ATR представляет собой скользящее среднее ценовых изменений актива. Он также отметил, что расчеты волатильности фондового рынка больше сосредоточены на том, насколько сильно движутся индексы, а не на том, насколько волатильно поведение цены в любом направлении. Еще одна проблема с торговлей криптовалютами заключается в том, что большинство правительств по всему миру не регулируют рынок. Хотя некоторые считают это преимуществом, это значительно сокращает количество потенциальных инвесторов, которых может привлечь это пространство. Волатильность на фондовых рынках не такая большая проблема, поскольку рынки чрезвычайно ликвидны и есть такие решения, как «резервные цены», если стоимость акций падает слишком низко.

Люди по своей природе не склонны к риску, и это имеет большой смысл, когда речь идет о финансах. Однако, хотя высокий риск и может означать убытки, он также может привести к более высоким вознаграждениям. Наше неприятие потерь намного больше, чем потенциальные потери, которые могут возникнуть, особенно на зрелых рынках. Риск и волатильность, безусловно, имеют плохую репутацию, и это еще больше подтверждается тем, что индикатор волатильности S&P500, VIX, также называют «индексом страха». Это означает, что для измерения волатильности на традиционных рынках используется меньше точек данных, чем для цифровых активов, тем более что они не работают по выходным. Несмотря на большую неустойчивость, это говорит о том, что волатильность криптоактивов более измерима из-за большего количества доступных данных.

Что такое индикатор ATR

Поскольку ATR измеряет только волатильность цены, он не позволяет предсказать изменение в направлении цены актива. Например, некоторые трейдеры могут принять внезапное увеличение ATR за подтверждение старого восходящего или нисходящего тренда, но это окажется ошибкой. Приведенная выше формула для TR указывает, что расчет ATR включает в себя значения Open, High, Low и Close активов. Обычно значение n по умолчанию равно 14, так как считается, что 14-дневный период дает наиболее надежный результат, а ATR показывает среднюю волатильность за последние 14 дней.

Если линия ATR растет, то волатильность возрастает, если падает, то соответственно рынок успокаивается. Исходя из этого, при прохождении инструментом 75% дневного ATR, Александр Герчик рекомендует открывать сделки в противоположную сторону, то есть инициировать контртрендовое движение. Но делать это стоит лишь тогда, когда Вы понимаете, за счет каких сил генерируется движение. На самом деле возможности ATR гораздо больше, чем просто отображать уровень волатильности, — он дает полезную информацию для установки стопов.

Как индикатор ATR может помочь нам в поиске сетапов на пробой?

После расчета TR за определенный период можно рассчитать средний истинный диапазон , взяв среднее значение TR за тот же период. Чаще всего используется период 14, но трейдеры могут корректировать это значение в соответствии со своими индивидуальными торговыми стилями и предпочтениями. Найдите абсолютное значение разницы между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия. Найдите абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия.

Неопределенность может оказаться значительным недостатком для многих трейдеров, поскольку ни одно значение ATR не поможет точно определить, развернется тренд или нет. Средний Истинный Диапазон– это инструмент технического анализа, который поможет вам торговать более эффективно. Высокое значение ATR подразумевает высокую волатильность, а низкое значение ATR указывает на низкую волатильность или боковое движение рынка.

Истинный диапазон — это наибольшее из трех значений, рассчитанных выше. Предназначен для определения относительного расхождения двух инструментов. Скользящий стоп (Trailing Stop-Loss) – используется для того… Limit order (лимитный приказ) — приказ покупать (продавать) при достижении заданной цены или лучше. Подобное использование ATR позволяет избежать влияния рыночного шума на торговую стратегию.

Средний истинный диапазон применяется в других индикаторах и накладках, нам без него не обойтись и знать его — полезно. Первое, что нужно сделать при расчете ATR, — это получить истинный диапазон периода. Вам понадобятся данные о предыдущем закрытии, максимуме и минимуме за период, чтобы рассчитать истинный диапазон.